Riskreducerande åtgärder

För de OTC-derivat som inte clearas föreskriver EMIR att vissa riskreducerande tekniker måste användas.

Och för både finansiella och icke-finansiella motparter gäller följande:

  • Utbyte av bekräftelse med motparten – skriftligt eller elektroniskt.
  • Utför portföljavstämning med motparten.
  • Avtal om rutiner med motparten för tvistlösning i samband med handel med OTC-derivat.
  • Implementering av rutiner för komprimering av utestående OTC-derivat om de överstiger 500 kontrakt med en enda motpart.

    NFC+ och FC ska även dagligen genomföra värdering av utestående OTC-derivat och dagligt utbyte av säkerheter.

    Tidiga bekräftelser

    Swedbank skickar dig en bekräftelse som företagskund för varje OTC-derivattransaktion du gör. Som kund ska du underteckna dessa bekräftelser och sedan skicka tillbaka dem till Swedbank via e-post eller Internetbanken senast den första bankdagen för FC, FC- och NFC+ eller den andra för NFC- efter den aktuella bankdagen.

    Portföljavstämning

    Företag måste avstämma utestående OTC-derivatkontrakt med sina motparter. Beroende på antalet utestående transaktioner som ett företag har med Swedbank skickar banken dagligen, veckovis, kvartalsvis eller årligen ut sammanfattningar av öppna positioner beroende på motpartsklassificering (FC, NFC+ eller NFC-) och portföljstorlek. Företaget kan då gå igenom och kontakta Swedbank om uppgifterna är felaktiga.

    Tvistelösning

    Företag som handlar med OTC-derivat måste ha avtalade tvistlösningsförfaranden med sina motparter. Ditt derivatavtal med Swedbank anger hur en tvist inleds och hur den ska lösas.

    Portföljkomprimering

    Företag med fler än 500 kontrakt med samma motpart ska utveckla rutiner för komprimering av utestående OTC-derivat.

    Mer information finns på ESMAS webbplats.